#加密市场回调 L'institut de recherche sur la blockchain Glassnode a publié une nouvelle analyse via la plateforme sociale X, révélant que la structure du marché des dérivations de Bit subit des changements significatifs. Les données montrent que la taille des contrats à terme non réglés sur les options de Bit a atteint un niveau comparable à celui du marché à terme, marquant un changement dans les stratégies de trading des participants au marché.

Une analyse professionnelle indique que les traders tendent progressivement à adopter des stratégies d'investissement axées sur la volatilité et à risque contrôlé, une tendance qui entraîne une redistribution du pouvoir d'influence sur le marché. Il convient de noter que les flux de capitaux sur le marché des options remplacent le mécanisme traditionnel de liquidation forcée des contrats à terme, devenant un facteur plus clé influençant l'évolution du prix du Bit.

Ce changement de structure de marché indique que les investisseurs deviennent plus matures, adoptant des outils de gestion des risques plus complexes, ce qui pourrait apporter des modèles de volatilité et des mécanismes de dynamique pour le prix du Bit différents de ceux d'autrefois. Avec l'augmentation de l'influence du marché des dérivations, les participants au marché doivent porter une attention accrue à la signification directrice des dynamiques de négociation des dérivations sur l'évolution globale du marché des cryptomonnaies.